报告题目：Rank estimator of the factor number: random perturbation, expansion and central limit theorem

 报告人：孔新兵

 报告时间：2018年12月26日（星期三）16:50-17:30

 报告地点：尚贤楼706

 主持人：来鹏副教授

 欢迎广大师生踊跃参加！

 报告内容简介：

In this short note, we introduce a random-perturbation-based rank estimator of the factor number of a large-dimensional approximate factor model. We obtain an expansion of the rank estimator, which demonstrates that the random perturbation reduces the biases due to the persistency of the factor series and the dependence between the factor and error series. We establish a central limit theorem of the rank estimator with convergence rate faster than root $n$, which gives a new hypotheses testing procedure applicable for both one-sided and two-sided alternatives. Simulation studies justify the performance of the test.

 专家介绍：

 孔新兵博士于2007年在兰州大学数学与统计学院获得硕士学位，2011年在香港科技大学数学系获得博士学位。现为南京审计大学统计与数学学院、统计与大数据研究院教授。主要研究方向为金融计量、网络数据分析、髙维数据分析，在统计学四大顶级学术期刊Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Biometrika,计量经济学顶级期刊Journal of Econometrics发表学术论文十余篇。他是国际统计学会(International Statistical Institute, ISI)的推选会员（2016），入选江苏省双创计划，苏州市高等院校、科研院所高层次紧缺人才计划，曾获得香港数学会最佳博士论文奖、复旦大学管理学院青年新星奖。现任中国现场统计学会生存分析分会常务理事、副秘书长，资源环境统计分会常务理事，金融计量分会常务理事，SCI二区杂志RMTA编委。

  数学与统计学院

2018年12月24日