报告题目：Strong solutions to reflecting stochastic differential equations with singular drift

报告时间：2020年5月16日（周六）下午17:10—18:00

报告人：张土生 教授

报告地点：Zoom云会议（ID：838 4831 5631, 密码：nanxinda60）

报告摘要：In this paper, we prove that there exists a unique strong solution to reflecting stochastic differential equations with merely measurable drift giving an affirmative answer to standing problem. This is done through Zvonkin transformation and a careful analysis of the time-dependent transformed domains.

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数学与统计学院

2020年5月15日

附：专家简介

张土生教授是国际知名的概率论学家，主要从事随机（偏）微分方程, 大偏差, Malliavin Calculus,狄氏型等方面研究。现为英国曼切斯特大学(Manchester University, UK)概率统计系主任，2005年受聘为南开大学“长江学者讲座教授”，2011年受聘为中国科技大学“国家特聘专家”。先后访问了美国加州大学欧文分校、康奈尔大学、德国比勒费尔德大学等数十个国家和地区的大学和科研院所, 被邀请在四十多个大型的国际随机分析会议上作特邀报告。在《Ann. Probab.》,《Probab. Theory Related Fields》, 《Stochastic Process. Appl.》, 《J. Funct. Anal. 》, 《J. Differential Equations》，《Potential Anal.》 等国际权威杂志上发表论文150余篇,出版专著4部。目前为《Stochastic Process. Appl. 》, 《J. Theoretical Probab.》, 《Commun. Math. Stat. 》, 《Potential Anal.》, 《Acta Math. Appl. Sin. 》等国际上重要杂志的编委。