报告题目：Weak convergence of Euler-Maruyama's approximation for SDEs under integrability condition
报告人：邵井海 教授
报告时间：2021年12月30日（星期四）下午14:00-15:00
报告地址：腾讯会议278-833-739
邀请人：吕广迎 教授
报告摘要：This work establishes the weak convergence of Euler-Maruyama's approximation for stochastic differential equations (SDEs) with singular drifts under the integrability condition in lieu of the widely used growth condition. This method is based on a skillful application of the dimension-free Harnack inequality. Moreover, when the drifts satisfy certain regularity conditions, the convergence rate is estimated. This method is also applicable when the diffusion coefficients are degenerate. A stochastic damping Hamiltonian system is studied as an illustrative example.
报告人简介：邵井海教授于2006年获得北京师范大学与法国第戎大学的理学博士学位，同年在北京师范大学留校任教。2010年被聘为副教授。2007年，赴德国伯恩大学跟随K. Sturm教授做两年博士后研究。2017年被天津大学聘为教授。邵井海教授主要从事概率论遍历性理论、随机分析、随机微分方程方面的研究工作。多篇论文发表在著名数学刊物，包括J. Functional Analysis, Probability Theory and Related Fields, SIAM J. Control Optim, SIAM J. Math. Anal., Stochastic Processes and their Applications.
2007年，邵井海教授获得中国数学学会“钟家庆数学奖”，2008年，获得“全国百篇优秀博士学位论文奖。
研究方向：随机分析、随机微分方程。
欢迎广大师生踊跃参加！
南京信息工程大学数学与统计学院
2021年12月28日
